จะจัดการกับแนวโน้มของตลาดได้อย่างไร?
1. ดูความคาดหวังของตลาด
แนวโน้มข้อมูลมีแนวโน้มที่จะเบี่ยงเบนไปจากความคาดหวัง และยิ่งเบี่ยงเบนจากความคาดหวังมากเท่าใด แนวโน้มของตลาดก็จะยิ่งชัดเจนมากขึ้นเท่านั้น
ยกตัวอย่างภาคนอกเกษตร โดยทั่วไปมีสามสถานการณ์:
โดยพื้นฐานแล้วตามการคาดการณ์ ตลาดอาจไม่ผันผวนมากนักในขณะนี้ เนื่องจากตลาดได้รับการสรุปล่วงหน้าภายในหนึ่งสัปดาห์
ดีเกินคาดอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีเชิงบวกต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และอ่อนตัวต่อทองคำ
แย่กว่าที่คาดไว้อย่างมาก โดยส่งผลลบต่อเงินดอลลาร์สหรัฐและมีภาวะกระทิงต่อทองคำ
นอกจากนี้ ข้อมูลนอกภาคเกษตรเน้นไปที่ข้อมูลการจ้างงานและค่าจ้างเป็นหลัก หากการจ้างงานเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ แต่การเติบโตของค่าจ้างแย่กว่าที่คาดไว้ ก็จะส่งผลลบต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เช่นกัน
กรณีพิเศษคือหากข้อมูลไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมอย่างมีนัยสำคัญ แต่ข้อมูลโดยรวมยังคงปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา ก็จะถือเป็นสัญญาณเชิงบวกจากตลาดเช่นกัน
สถานการณ์ทั้งห้านี้จะส่งผลต่อการตัดสินใจในระดับที่แตกต่างกัน ขอแนะนำให้คุณใส่ใจกับข้อมูลและการตีความตลาดก่อนเข้าร่วม ซึ่งสามารถช่วยให้คุณมีส่วนร่วมในตลาดได้
2. ดูความเชื่อมั่นของตลาด
เมื่อฉันได้อ่าน "Crude Oil Journal" และ "Gold Journal" ของ EBC เมื่อเร็วๆ นี้ ฉันเห็นว่ามีบทพิเศษเกี่ยวกับความผันผวนโดยนัย
ความผันผวนที่ซ่อนอยู่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงกับผลิตภัณฑ์บางชนิด แต่แต่ละผลิตภัณฑ์มีความผันผวนโดยนัย ซึ่งมาจากตลาดออปชันที่เราคุ้นเคยมากที่สุดคือดัชนี VIX ซึ่งเป็นดัชนีความตื่นตระหนก
ก่อนที่ตลาดสหรัฐฯ จะเปิด หากดัชนี VIX สูง ตราบใดที่ข้อมูลเบี่ยงเบนไปจากที่คาดการณ์ไว้ ก็จะทำให้เกิดความผันผวนของตลาดอย่างรุนแรง ในทางกลับกัน หาก VIX ต่ำ หมายความว่าความเชื่อมั่นของตลาดเริ่มทรงตัว
นอกจากนี้ หาก VIX เกิน 80 แสดงว่าเกิดความตื่นตระหนกอย่างรุนแรง หลังจากนั้น ความเชื่อมั่นของตลาดก็มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัว และตลาดหุ้นก็มีแนวโน้มที่จะดีดตัวขึ้น ในทางกลับกัน หาก VIX ต่ำกว่า 20 ตลาดหุ้นก็อาจมีแนวโน้มลดลงเช่นกัน ตัวชี้วัดเหล่านี้สามารถช่วยให้เราเข้าใจอารมณ์ของตลาดล่วงหน้าได้
แน่นอนว่า VIX มีไว้สำหรับหุ้นสหรัฐฯ ความผันผวนโดยนัยสำหรับตลาดน้ำมันดิบคือ OVX และสำหรับตลาดทองคำคือ GVZ
ตัวอย่างเช่น ใน "วารสารน้ำมันดิบ" ของ EBC มีการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างราคาน้ำมันและ OVX อย่างละเอียด หากเป็นก่อนที่จะเผยแพร่รายงาน EIA หรือ OPEC ประจำเดือน OVX สามารถช่วยให้เราคาดการณ์ความเชื่อมั่นของตลาดล่วงหน้าได้
3. ดูตำแหน่งเก็งกำไร
สถานะการเก็งกำไรสะท้อนถึงสถานะของกองทุนป้องกันความเสี่ยง ซึ่งโดยทั่วไปคือข้อมูลสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำของ COMEX
ข้อมูลสถานะยังสามารถสะท้อนถึงอารมณ์ของตลาดได้ แต่เนื่องจากเป็นตำแหน่งของสถาบัน หากมีคำสั่งซื้อจำนวนมาก มักจะส่งเสริมตลาดโดยตรง นอกจากนี้ สถาบันต่างๆ มักจะอ่อนไหวต่อข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้ามากกว่าเทรดเดอร์ทั่วไปซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อน ตลาดให้เป็นไปตามความคาดหวัง
ดังนั้นการติดตามแนวโน้มของสถาบันผ่านตำแหน่งเก็งกำไรจึงเป็นข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญมากในการสร้างข้อมูลตลาด ปัจจุบันแหล่งที่มาหลักสำหรับเราในการรับข้อมูลตำแหน่ง COMEX คือข้อมูลตำแหน่ง CFTC แต่ข้อมูลนี้จะได้รับการอัปเดตทุกสัปดาห์ และความล่าช้าค่อนข้างชัดเจน
อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มคุณภาพสูงบางแพลตฟอร์มสามารถรับข้อมูลตำแหน่งแบบเรียลไทม์ได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากสามารถเข้าถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้
ตัวอย่างเช่น EBC เชื่อมต่อโดยตรงกับ Chicago Mercantile Exchange และสามารถให้คำสั่งซื้อได้ 10 Tick ดังนั้นจึงสามารถรับข้อมูลตำแหน่ง COMEX แบบเรียลไทม์ได้ ข้อมูลแบบไดนามิกประเภทนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามความผันผวนของตลาดที่ผิดปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงในคำสั่งซื้อก่อนหน้านี้ ข้อมูลขนาดใหญ่เหล่านี้มีประโยชน์มากในการทำนายแนวโน้มของตลาดครั้งต่อไป
4. ค้นหาแพลตฟอร์มที่มั่นคง
ส่วนแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับทักษะการซื้อขาย และขั้นตอนต่อไปคือการซื้อขายฮาร์ดแวร์
ไม่ว่าทักษะของคุณจะดีแค่ไหน ทุกอย่างก็ไร้ประโยชน์หากระบบไม่สามารถตามทันและไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อได้ ฉันจำการลงทุนนอกภาคเกษตรได้ในปี 2560 เนื่องจากอุตสาหกรรมทั้งหมดตกต่ำลงอย่างรวดเร็ว หลายคนจึงเลิกกิจการ
แน่นอนว่าฮาร์ดแวร์และสภาพแวดล้อมการซื้อขายของแพลตฟอร์มหลักๆ เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ ในขณะนี้ และไม่น่าเป็นไปได้ที่สถานการณ์เช่นปี 2017 จะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ความดีและความชั่วแตกต่างกันไปในแต่ละแพลตฟอร์ม ดังนั้นเราจึงยังคงต้องระมัดระวัง
ความเสถียรที่เรียกว่าหมายความว่าแพลตฟอร์มมีความคลาดเคลื่อนน้อยลงและไม่ติดขัดเมื่อมีการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้
เมื่อพิจารณาจากประสบการณ์แล้ว เป็นเรื่องปกติที่ Slippage จะเกิดขึ้นเนื่องจากการขาดแคลนสภาพคล่องเมื่อมีการเผยแพร่ Big Data โดยทั่วไปจะมี Slippage ติดลบอยู่ที่ 0.3-0.2 ขึ้นอยู่กับสภาพคล่องของการเข้าถึงแพลตฟอร์มเป็นหลัก
โดยทั่วไปแล้ว เป็นเรื่องปกติสำหรับแพลตฟอร์มที่เข้าถึงแพลตฟอร์มสภาพคล่อง 6-8 แห่ง เช่น EBC BGroup ที่สามารถเข้าถึงสภาพคล่อง 36+ ย่อมดีกว่าแพลตฟอร์มทั่วไปในแง่ของการประมวลผลคำสั่ง
แน่นอนว่าการเข้าถึงสภาพคล่องสามารถเป็นเพียงตัวบ่งชี้อ้างอิงเท่านั้น ประสบการณ์จริงของคุณคือเกณฑ์สำคัญในการคัดเลือก และเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญกว่าในการได้รับประสบการณ์ที่ดี
โดยทั่วไป หากคุณต้องการทำงานที่ดีในด้านข้อมูลและการเสนอราคาเหตุการณ์ คุณต้องใส่ใจกับค่าข้อมูลก่อนหน้าและความคาดหวังของตลาด คุณยังสามารถใช้ข้อมูลตำแหน่งและความผันผวนโดยนัยเพื่อทำความเข้าใจอารมณ์ของตลาดได้ในเวลาเดียวกัน คุณต้องหาแพลตฟอร์มที่มั่นคงด้วย เพียงหนึ่งเดียวที่มีเงื่อนไขทั้งหมด คุณสามารถทำได้ดีในตลาดภายใต้ทุกสถานการณ์
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น